Дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимального значения, а индикатор показывает новое минимальное значение — два сигнала отличаются друг от друга. Напротив, когда значение стохастического осциллятора опускается ниже значения 20, это считается перепроданностью. Это сигнализирует о том, что, если у вас уже есть короткая позиция, вы должны начать уменьшать размер своей позиции или активно искать возможности для ее закрытия. Когда значение стохастического осциллятора превышает значение 80, это считается состоянием перекупленности. Это сигнализирует о том, что если у вас уже есть длинная позиция, вам следует начать уменьшать размер вашей позиции или активно искать возможности ее закрытия.
Считается, что надежным сигналом является только тот, который поступил из зоны перекупленности или перепроданности. Если цена находится выше скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в лонг, когда стохастик находится в состоянии перепроданности. Если цена находится ниже скользящей средней с периодом 200, ищите сделки в шорт, если индикатор находится в состоянии перекупленности. Сигнал индикатора покажет вам возможное окончание отката и даст возможность войти в сделку по тренду.
Проблема в том, что они предназначены для самых распространенных таймфреймов и плохо работают на более длинных временных интервалах. Например, если инвестор выберет недельный таймфрейм, то индикатор будет давать много ложных сигналов. Можно увеличить или уменьшить количество периодов, которое будет учитываться при расчете показателя.
Это указывало на то, что восходящий тренд, вероятно, продолжится, и рынок продолжил рост. Вторым наиболее используемым сигналом стохастика является перекрестный сигнал, который происходит, когда линия %K пересекает линию %D и генерируется сигнал на покупку. С другой стороны, когда линия %K пересекает линию %D, генерируется сигнал на продажу. Этот тип сигнала продолжения тренда имеет тенденцию быть надежным во время трендовых рынков. Однако вы должны проявлять осторожность и применить дополнительные фильтры, прежде чем торговать против тренда, используя сигнал пересечения стохастика.
Если наоборот – сигналы будут приходить часто, но окажутся не самыми верными. Все зависит от таймфрейма, который предпочитает использовать трейдер. Именно от этого нужно отталкиваться при выборе количества периодов в настройках «Стохастика». Если стоимость актива достигает своих пиков, а «Стохастик», наоборот, снижается до минимума, то наверняка вскоре рынок начнет падать.
На картинке выше вы видите, что если бы вы открыли короткую позицию, вы бы потерпели неудачу. Причем рынок находится в состоянии перекупленности достаточно долгое время. Несколько дней спустя стохастик подал медвежий сигнал, линии %K и %D продолжали снижение, в то время как цена достигла нового максимума. Когда вы используете дополнительную скользящую среднюю для замедления исходной формулы стохастика, стохастик называется медленным. По умолчанию торговая платформа MetaTrader 4 показывает медленный стохастик, основанный на дополнительной 3-периодной скользящей средней. Когда стохастик был впервые изобретен, он рассчитывался по формуле, которую мы обсуждали выше.
Данные сигналы пересечения стохастика достаточно надежны на рынке с ограниченным диапазоном, но эти сигналы, как правило, становятся намного менее надежными, когда рынок находится в сильном тренде. Тем не менее, вы все еще можете полагаться на сигналы пересечения стохастика в качестве сигнала продолжения тренда и для открытия дополнительных позиций. Обычно трейдеры используют «Стохастик» для определения смены разворота стохастик тренда. Например, на стадии стойкого боковика можно вовремя увидеть, что вскоре цена актива начнет снижаться. Важно обращать внимание на то, в каком месте индикатор начал сигнализировать о развороте тренда.
Часто график «Стохастика» не совпадает по направлению с графиком актива, который рассматривает трейдер. Считается, что индикатор таким способом указывает на скорый разворот тренда. Желательно доверять только тем сигналам, которые сформировались в зонах перекупленности или перепроданности. Под дивергенцией понимается ситуация, когда график стоимости актива и график Стохастика направлены в разные стороны. Считается, что это очень сильный сигнал на скорый разворот господствующей тенденции. Особенно важно обращать внимание на такой знак, если он появился в зоне перекупленности или перепроданности.
Это означает, что самое время входить в рынок, приобретать актив по привлекательной цене. Предполагается, что потенциал покупателей или «быков» вскоре иссякнет, и актив начнут распродавать. В этот момент еще можно выгодно продать ценную бумагу за хорошую сумму. Трейдеры могут воспользоваться базовыми настройками «Стохастика» в своем терминале.
Большинство трейдеров привыкли работать с этим индикатором, глядя на сигналы в зонах выше 80 % и ниже 20 %. Некоторые считают, что можно торговать по пересечениям линий графика индикатора и его скользящей средней. Они способны показывать хорошие результаты только в зонах перекупленности и перепроданности. Важно понимать, что далеко не всегда выход графика за величины 80 % и 20 % является сигналом к покупке или продаже. Как было сказано в начале статьи, индикатор лучше всего работает при боковом движении цены актива. Если на рынке наблюдается сильный бычий тренд (стоимость уверенно идет вверх), то выход индикатора в зону перекупленности лишь подтверждает его, но никак не дает сигнал на продажу ценной бумаги.
И наоборот, скрытая медвежья дивергенция возникает, когда цена делает более низкий максимум, но осциллятор делает более высокий максимум. Например, на рисунке значение стохастика опустилось ниже предыдущего минимума, но в то же время минимум цена был выше предыдущего минимума, что привело к скрытой бычьей дивергенции. Если рынок находится в сильном восходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 20. Если рынок находится в сильном нисходящем тренде, открывайте сделки, когда линия индикатора пересекает значение 80. Когда цена достигает нижнего минимума, но стохастик показывает более высокий минимум, это считается сигналом бычьей дивергенции. Когда цена достигает более высокого максимума, но стохастик показывает более низкий максимум, это считается сигналом медвежьей стохастической дивергенции.
В зависимости от рыночных условий эти три сигнала могут интерпретироваться по-разному. Следовательно, крайне важно научиться определять состояние рынка, прежде чем пытаться интерпретировать сигналы стохастического осциллятора. Индикатор может часто заходить в зону перепроданности, что подтверждает высокую силу нисходящего тренда. В данном случае «Стохастик» практически бесполезен, будет выдавать ложные сигналы, если его оценивать по стандартным рекомендациям.
Хотите открыть сделку в шорт на 1-часовом графике, но перед тем как сделать это, откройте дневной график и посмотрите на движение цены с большой высоты. Вам нужно убедиться, что на дневном таймфрейме нет восходящего тренда и индикатор не находится в состоянии перепроданности. Потому что иначе существует большая вероятность, что рынок отскочит вверх. Наиболее популярно использование индикатора «Стохастик» с полосами Боллинджера.
Когда вы обнаружите дивергенцию, вы должны исключить сигнал пересечения стохастического осциллятора, поскольку они часто оказываются ложными. Например, на рисунке первые несколько сигналов стохастического осциллятора, генерируемые во время обычной бычьей дивергенции, оказались ложными. Наиболее часто используемым сигналом стохастика является состояние перекупленности и перепроданности рынка.
